בנק ישראל מזהיר את הבנקים, מפני הגידול החד בחשיפה לסיכוני אשראי במט"ח, שנגרם בשל אשראי במט"ח שהעמידו ללווים הגדולים בבנקים. אזהרה זו הוצאה, נוכח העליה החדה שערי המטבעות.
מבנק ישראל נמסר, כי האשראי במט"ח אשר העמידו בבנקים ללווים הגדולים, שעיקר פעילותם שקלית, גדל בכ-%24 בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2001, והסתכם בכ-58.2 מיליארד ש"ח - לעומת 46.9 מיליארד ש"ח בסוף דצמבר 2000.
מבדיקת דיווחי הבנקים נמצא, כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2001 גדל סך האשראי הכספי הנקוב והצמוד למט"ח בבנקים המסחריים בכ-%11 במונחים דולריים. בתקופה זו נרשם פיחות של %7.8 בשער הדולר, כך שבמונחים שקליים גדל האשראי הנקוב והצמוד למט"ח בכ-%17, לעומת עליה של כ-%6 באשראי השקלי הצמוד והלא צמוד.
האשראי הפתוח במט"ח (אשראי בניכוי בטחונות) של לווים אלה נאמד בכ-28.3 מיליארד ש"ח, כ-%47 מבסיס ההון של הבנקים, לעומת %41 בדצמבר אשתקד.
בבנק ישראל מציינים כי התפתחויות אלה, על-רקע המיתון במשק, מצביעות על עליה בחשיפת התאגידים הבנקאיים לסיכוני אשראי במט"ח של לווים. בבנק המרכזי קוראים לבנקים להחמיר את הקריטריונים להעמדת אשראי במט"ח, ולהגדיל את דרישת הביטחונות ו/או עסקות ההגנה של לווים החשופים לסיכון שער חליפין.
בבנק ישראל מסבירים כי לווה אשר הכנסותיו שקליות, הלוקח אשראי נקוב או צמוד למט"ח, ללא הגנות, חושף עצמו לסיכון שער חליפין. פיחות יגדיל את נטל האשראי במט"ח של לווה מסוג זה במונחים שקליים, בעוד הכנסותיו וביטחונותיו הנקובים בשקלים יישחקו ביחס לגובה האשראי במט"ח, דבר אשר יקשה עליו להחזיר את החוב.
בבנק מציינים כי בעקבות הפיחות החד שהיה באוקטובר 1998, הורה הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים לבחון היטב ולנהל את האשראי במט"ח ללווים שפעילותם שקלית, באופן מושכל, ובהתייחס לסיכון הנוסף הגלום בכך. כמו כן, מאז נדרשים התאגידים הבנקאיים לדווח לפיקוח על הבנקים על הלווים הגדולים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט"ח.
בפיקוח על הבנקים עוקבים אחר התפתחות הסיכון של לווים אלה במערכת הבנקאית, ולפיכך בנקים בהם ניכרת חשיפה גבוהה יחסית, נדרשים לנקוט בפעולות לצמצום החשיפה.
יחד עם זאת, ממחלקת הפיקוח על מט"ח נמסר, כי עפ"י אומדן שערכו, פגיעות הסקטור העסקי כולו לעליה בשער החליפין ירדה בשנים האחרונות בשל ירידה בהתחייבויות נטו של סקטור זה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה